Корреляция доходностей двух активов

Статьи информативныеЗапись обновлена: 21/09/2023Отзывов: 3
Автор Автор: Александр Л.Проверил: Геннадий Л. ПроверилВремя чтения  Время чтения: 12-15 мин

Что такое корреляция торговых активов

Корреляция или корреляционная зависимость — это показатель движения активов по отношению друг к другу. В области финансовых и инвестиционных операций этот инструмент отражает уровни сдвигов рассматриваемых активов (ценные бумаги, индексы, деривативы и т.п.).

Примером положительной корреляции могут служить следующие объекты:

  • акции топливных компаний и цена топлива,
  • ставки банковских организаций и ключевая ставка Центробанка,
  • акции сельхозпредприятий и стоимость фосфатов,
  • акции металлургических предприятий и цены на металлы.

По факту, корреляция в любом случае происходит в той или иной мере между ценами на сырье и результатом, который в итоге получает добывающая компания. В связи с этим волатильность акций таких компаний существенно возрастает, особенно на коротких временных интервалах.

В этой статье мы познакомимся с самим показателем корреляции, детальным объяснением его возможностей, методами расчета, а также узнаем как наиболее эффективно его использовать в сфере трейдинга.

Коэффициент корреляции

Прежде чем посмотреть как работает данный показатель (в том числе в условиях, которые подразумевает Фондовый рынок), узнаем, что конкретно он из себя представляет и каким методом производится его расчет.

Начать стоит с коэффициентов корреляции. На сегодняшний день их существует несколько типов, однако, наибольшее распространение получил коэффициент Пирсона. Он производит измерение линейной зависимости по силе и направлению, находящимися между двумя переменными.

Виды корреляции

Числовое измерение коэффициента корреляции будет варьироваться в диапазоне от -1 до +1, где:

  • -1 — показатель корреляции абсолютно отрицательный и формирует диаметрально противоположный вектор направления одной переменной (цены) относительно другой (цены);
    Корреляция доходностей двух активов
  • +1 — положительная корреляция, которая отображает как будут двигаться обе переменные в одном направлении;
    Корреляция доходностей двух активов
  • 0 — показывает, что между переменными отсутствует всякая связь.
    Корреляция доходностей двух активов

Разный уровень зависимости будет определяться исходя из значения коэффициента. Например, показатель в значении 0,3 будет говорить о том, что положительная корреляция присутствует, но ее силы недостаточно. Следовательно, смысла такой коэффициент иметь не будет. Но если значение достигает отметки в 0,8, то это уже довольно существенный аргумент, указывающий на необходимость более детального изучения. При 0,9 и больше наблюдается адекватно сильная взаимосвязь между переменными.

Формула для корреляции

Простой коэффициент корреляции (Пирсона) вычисляется по формуле:

где  — число статистических наблюдений,  и  — случайные переменные. Значения коэффициента корреляции всегда расположены в диапазоне от -1 до 1 и интерпретируются следующим образом:

  • Корреляция доходностей двух активовесли коэффициент корреляции близок к 1, то между переменными наблюдается положительная корреляция.
  • если коэффициент корреляции близок к -1, это означает, что между переменными имеет место сильная отрицательная корреляция.
  • промежуточные значения, близкие к 0, будут указывать на слабую корреляцию между переменными.Корреляция доходностей двух активов

Корреляция в трейдинге

 Корреляция валютных пар в трейдинге — один из способов технического анализа. Методом пользуются для:

  1. Определения торговых сигналов. Например, если у двух инструментов высокая корреляция, то обозначившееся движение на одном можно использовать как маяк для поиска хода в нужном направлении на втором инструменте.
  2. Как основа системы для торговли. Если коэффициент корреляции стабильный и высокий в моменты максимального спреда между двумя инструментами, можно смело торговать на снижение.
  3. Для объективной оценки финансового рынка.

Обратите внимание, что корреляцию можно внедрить в любую стратегию. Эффективность ее при этом не будет зависеть от инструментов графического анализа или индикаторов.

Как взаимодействуют валютные пары?

Корреляция в валютных парах показывает, как активы ведут себя в отношении друг друга. Пары могут идти в одном направлении, в разных или никак не взаимодействовать.

В валютной паре каждая валюта влияет на другую, поэтому корреляция при умелом использовании полезный инструмент для тех, кто планирует пользоваться сразу несколькими валютными парами.

Корреляция доходностей двух активов

В торговле корреляция — мощный инструмент, если правильно им пользоваться. Есть несколько моментов, которые вам нужно знать:

  • Минимизация риска.

Если вы часто открываете сделки на разных парах, корреляция поможет вам исключить ситуацию, когда риски удваивается при движении пар в одном направлении.

  • Двойной доход или двойные убытки.

Если вы решили поставить на разные пары, сделка, где участвует пара с прямой корреляцией, принесет вам двойной доход. Соответственно, такая же ситуация сложится и с убытками.

  • Диверсификация рисков.

Вы сможете определять рыночные риски по двум парам и корреляции между ними.

  • Корреляция и пробои.

Можно пользоваться методом для прогнозирования пробоев и ложных пробоев.

Не забывайте пользоваться правилами риск менеджмента. В целом же метод поможет вам исключить ошибки при торговле сразу несколькими парами.

Примеры работы с корреляцией активов

Итак как же работать с активами в реальности? Рассмотрим пример ниже. Вы видите график двух активов, и сразу видно что эти активы коррелируются разнонаправленно. То есть они точно противоположны друг другу. Это значит что, если вы открыли сделку вверх по верхнему активу, то по нижнему сделку вверх открывать точно не надо, иначе это приведет к двойному проигрышу.

Корреляция доходностей двух активов

А что если пары активов коррелируют положительно? Это значит, что при открытии сделки вверх на верхнем графике, целесообразно открывать на нижнем активе сделки именно в этом же направлении. Это будет прибыльно если открыв первую сделку (по верхнему активу) вы однозначно понимаете, что она становится прибыльной и цена идет в вашем направлении. А значит вторая открытая сделка по второму активу тоже пойдет в нашем направлении и принесет прибыль.

Корреляция доходностей двух активов

Есть еще один интересный момент использования корреляции. Например вы знаете, что у активов есть обратная зависимость, как на первом рисунке. И можно использовать следующий момент. При открытии сделки вверх на верхнем активе может получиться так, что цена пойдет вниз. А так как у нас нижний актив при этом пойдет вверх, то на нем тоже можно открыть сделку вверх, таким образом мы можем снизить убыток от первой сделки. Тут конечно очень много нюансов и различных моментов. Но главное — все же лучше на активах как на верхнем рисунке — торговать сонаправленно, а на активах с нижнего рисунка — разнонаправленно! И у вас все получится!

Применение индикаторов корреляции

Иногда трудно или просто некогда смотреть и читать формумы для определения корреляции активов, поэтому для этого придумали индикаторы корреляции, они позволяют наглядно видеть как происходит взаимосвязь анализируемых пар активов. На некоторых можно анализировать сразу несколько графиков одновременно. Более делально про индикаторы корреляции читайте в отдельной статье.

Лимитирование корреляции

При использовании корреляции важно учитывать несколько важных моментов без которых невозможно получить качественный результат от ее применения:

  1. Основной смысл заключается в том, что корреляция является статистическим инструментом. Из-за этого высока вероятность, что толкование данного показателя может быть произведено неверно. Даже несмотря высокий уровень положительной корреляции, результаты в итоге могут быть ненадежными из-за коротких размеров выборки. В противном случае возможна обратная ситуация — большая выборка выдает отрицательную корреляцию, но при этом переменные находятся в максимально тесной связи дуг с другом. Но здесь еще и часто звучит другой вопрос: какая именно выборка может считаться большой, а какая нет?
  2. Наличие аномалий может привести к искажению корреляции. В таких обстоятельствах мы увидим только взаимосвязь переменных, но определить факторы, способные повлиять на корреляцию, не удастся. Такие внешние импульсы могут появляться достаточно часто, поскольку новости имеют существенное влияние на котировки активов. Такое влияние может окончиться довольно быстро, но при проведении расчетов это все равно стоит учитывать.
  3. Погрешность корреляции может вызываться нелинейной связью между двумя переменными. Выяснить, когда и один и второй актив имеет одну корреляцию несложно. Но если их расположение нелинейно, то коррелировать связь будет намного сложнее.

Заключение

Как только вы научитесь определять взаимосвязи, сможете проводить полноценный фундаментальный анализ. Многие трейдеры-миллионеры заработали свои состояния на анализе корреляций валютных активов. Сможете дополнить фундаментальный анализ техническим, и выйдете на другой уровень — валютного аналитика с багажом знаний, а со временем, опыта и состояния.

Вопросы и ответы

Вопрос: Может ли трейдер использовать корреляцию на форекс?
Ответ: Конечно можно и на форекс получать правильный анализ.

Вопрос: Как корреляция ведет себя в моменты новостей?
Ответ: При выходе новости может быть временное расхождение, но если активы коррелируемые в целом, то после новости корреляция восстановится.

Вопрос: А где посмотреть индикаторы для определения корреляции?
Ответ: Индикаторы корреляции есть у нас на сайте!

Перейти к брокеру - Pocket OptionПерейти к брокеру - BinariumНадежный брокер Alpari
Читайте полезные разделы сайта
Стратегии торговли опционамиДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы
Александр ГеннадьевичАНКЕТА
АНКЕТАГеннадий Александрович
Вы применяете корреляцию?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://got2trade.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

3 отзывов

  • Галихин:

    По сути, корреляция двух активов или их пар — это основное понятие, с которыми знакомятся почти все, кто только начинает работу. Поэтому лучше запомнить главные правила. Чем сильнее проявляется это свойство — тем лучше. Значит, инструменты для торговли точно подходят. Останется только выбрать подходящую стратегию.

  • Касогледов:

    Трейдеру не обязательно запоминать все сложные формулы. По крайней мере, когда он только начинает. Главное — усвоить хотя бы общую информацию о корреляции. И смотреть на то, как от неё зависит результат тех или иных действий. Привыкаешь к картинкам достаточно быстро. Важно не метаться из стороны в сторону, а выбирать хотя бы пару активов и одну стратегию. Так проще.

  • Наумченко:

    Описание корреляции между активами только выглядит сложным. На самом деле, каждый сможет разобраться с этим явлением. Если текст плохо воспринимается — можно посмотреть на сами графики. Включить в торговлю пару активов. Плюс в том, что можно начинать без индикаторов. Но потом их лучше всё-таки добавить.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.