Курс по опционам. Раздел 3 — «Старшая Школа» — Глава 6. Часть 1. — Скользящая средняя (Moving Average): как пользоваться индикатором и прибыльные торговые стратегии.

Автор: Александр Л.

Проверил: Геннадий Л.

Время чтения: 12-15 мин

Часть 1 из 5.

Moving Average (у нас называют скользящая средняя) — действительно популярный трендовый индикатор, который позволяет эффективно выполнять технический анализ графика. Именно скользящая средняя стала основой десятков тысяч всевозможных индикаторов и советников. Помимо этого, Moving Average использовалась при создании торговых стратегий — это говорит о том, что инструмент является действительно интересным и эффективным.

Moving Average — это достаточно запаздывающий индикатор, но при этом, многие трейдеры научились пользоваться им таким образом, чтобы обеспечивать себе стабильную прибыль. В целом, сегодня мы рассмотрим особенности Moving Average, чтобы и у вас была возможность получать прибыль.

Методы, а также формулы для построения Moving Average

Для начала разберемся с принципами и методами построения скользящей средней на графике цены. Рассмотрим только основные методы, которые используются чаще всего:

• Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
• Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
• Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее.

Сложно назвать много различий между данными методами, но они есть. Все дело в линиях — некоторые более сглаженные, а другие — менее сглаженные.

Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее

Чтобы понять, как строится скользящее среднее, много ума не требуется. Стандартный индикатор SMA (Простое скользящее среднее) имеет:

• Период «14» — берет данные с последних 14 свечек на ценовом графике

Тип построения «Close» — принимает для расчета только ценовые значения, зафиксированные при закрытии свечи. Формула построения SMA следующая:

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Где: SUM – сумма, CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи, N – количество свечей (период индикатора)

Теперь давайте взглянем на это более просто, необходимо сложить все элементы, участвующие в расчетах и разделить полученную сумму на число этих элементов. Например, для расчета текущего значения простого скользящего среднего нам потребуется 14 последних значений закрытия свечей (при стандартных настройках индикатора):

За последние 14 свечей, уровень среднего значения будет выставлен на «12». Но что произойдет, после закрытия следующей свечи? В формуле расчета пропадет первое число «15» и добавится новое число, после чего будет выявлено измененное значение простого скользящего среднего:

Период индикатора Moving Average всегда будет указывать на количество свечей, данные которых будут участвовать в расчетах. Учитываются только одни из последних свечей:

Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее

EMA или экспоненциальное скользящее среднее – данная версия является более сглаженной, если проводить параллели с оригиналом. Это стало возможным после добавления в формулу определенной доли использования текущей цены. Перейдем к самой формуле рассчета:

EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i -1) * (1-P))

Где: P – доля использования значения цен, CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи, EMA (i-1) – значение скользящего среднего предыдущего периода.

Если посмотреть на график и сравнить простое скользящее среднее с экспоненциальным скользящим среднем, мы заметим небольшие отличия:

Экспоненциальная скользящая средняя, в отличии от SMA, является более сглаженной, а также намного быстрее реагирует на любые ценовые изменения. Именно благодаря данному свойству, множество трейдеров делает выбор в пользу EMA перед простой скользящей средней.

Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее

LWMA (или просто WMA) – популярный метод, который позволяет построить скользящую среднюю. При расчете линейно взвешенного скользящего среднего придается большее значение последним свечкам, и меньшее значение свечам, появившимся ранее. Каждый элемент расчета в Linear Weighted Moving Average умножается на определенный весовой коэффициент, что и позволяет придать вес одним значениям и забрать его у других. При этом, формула LWMA выглядит следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i)*i, N) / SUM (i, N)

Где: SUM — сумма, CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи, SUM (i, N) – сумма весовых коэффициентов, N – период сглаживания

Если сравнить LWMA с SMA на графике, то получим следующую картину:

Линия LWMA является более сглаженной и быстрее отвечает на ценовые изменения. Взвешенная скользящая средняя так же обгоняет EMA по скорости построения – быстрее реагирует на ценовые развороты, а также смену тренда.

Moving Average и его основные параметры

Сегодня скользящая средняя является важной частью торговых стратегий. Основной причиной такой популярности является гибкость в настройках данного индикатора. Для правильной настройки индикатора трейдеру потребуется определенный опыт и понимание функционирования Moving Average. Среди ключевых настроек:

• Период
• Сдвиг
• Данные для построения («применить к»).

Период — это количество последних свечей, которое будет брать индикатор для расчета текущего значения. Чем больше получается нужное число, тем дальше от графика будет линия скользящего среднего.

Сдвиг — этот параметр позволяет смещать скользящее среднее на графике. В стандартных настройках сдвиг равен 0 – линия индикатора Moving Average формируется на одном уровне с текущей свечей. Если изменить сдвиг, к примеру, на «2» или «-2», то линия индикатора сместится на две свечи вперед или на две свечи назад:

Мы четко видим, синяя линия Moving Average со сдвигом «-2» запаздывает за графиком, а красная линия скользящего среднего со сдвигом «2» идет впереди графика на две свечи.

Данные для построения («применить к») — это данные, которые будут взяты из каждой свечи. По стандарту, это данные «Close» — цена закрытия свечи. Так же можно построить скользящее среднее по следующим данным:

• Close – цена закрытия свечи
• Open – цена открытия свечи
• High –максимальная цена свечи
• Low – минимальная цена свечи
• Median Price (HL/2) – средняя цена (Максимум * Минимум / 2)
• Typical Price (HLC/3) – типичная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия/3)
• Weighted Close (HLCC/4) – взвешенная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия*2 / 4)

продолжение следует…

Читайте полезные разделы сайта

Автор - Александр Геннадьевич All-Inbox@got2trade.ru

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Геннадий Александрович glipunov@got2trade.ru

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://got2trade.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.